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| 基于神经网络分位数回归的VaR金融风险测度 | |
| 引用本文： | 许启发,徐金菊,蒋翠侠,刘晓华.基于神经网络分位数回归的VaR金融风险测度[J].合肥工业大学学报(自然科学版),2014(12):1518-1522. |
| 作者姓名： | 许启发 徐金菊 蒋翠侠 刘晓华 |
| 作者单位： | 1. 合肥工业大学 管理学院，安徽 合肥 230009; 合肥工业大学 过程优化与智能决策教育部重点实验室，安徽 合肥 230009 2. 合肥工业大学 管理学院,安徽 合肥,230009 3. 山东工商学院 统计学院,山东 烟台,264005 |
| 基金项目： | 安徽省哲学社会科学规划基金资助项目(AHSKY2014D103)；教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA790015)；高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200982)；中央高校基本科研业务费专项资金资助项目，合肥工业大学研究生教学改革资助项目 |
| 摘 要： | 基于神经网络分位数回归给出VaR风险测度方法,一方面,通过其分位数回归功能可以揭示响应变量整个条件分布特征;另一方面,通过其神经网络结构,可以模拟经济系统中的非线性结构,从而很好地解决了VaR风险测度中遇到的2个难题:尾部风险测度与非线性关联模式。文章选取上证综指作为研究对象,将其与传统的VaR金融风险测度方法进行了实证比较,实证结果表明,基于神经网络分位数回归的VaR风险测度方法,在样本内与样本外都取得了较好的实证效果。 |
| 关 键 词： | 金融风险 风险价值(VaR) 分位数回归 神经网络分位数回归 |
Financial risk measure of VaR based on quantile regression neural network |
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| XU Qi-fa,XU Jin-ju,JIANG Cui-xia,LIU Xiao-hua.Financial risk measure of VaR based on quantile regression neural network[J].Journal of Hefei University of Technology(Natural Science),2014(12):1518-1522. | |
| Authors: | XU Qi-fa XU Jin-ju JIANG Cui-xia LIU Xiao-hua |
| Institution: | XU Qi-fa;XU Jin-ju;JIANG Cui-xia;LIU Xiao-hua;School of Management,Hefei University of Technology;Key Laboratory of Process Optimization and Intelligent Decision Making of Ministry of Education,Hefei University of Technology;School of Statistics,Shandong Institute of Business and Technology; |
| Abstract: | |
| Keywords: | financial risk value at risk(VaR) quantile regression quantile regression neural network (QRNN) |
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