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| 中国股票市场收益率的R/S分析 | |
| 引用本文： | 熊伟,霍玉洪,胡茂林.中国股票市场收益率的R/S分析[J].牡丹江师范学院学报(自然科学版),2009(3):1-3. |
| 作者姓名： | 熊伟 霍玉洪 胡茂林 |
| 作者单位： | 安徽大学数学科学学院,安徽,合肥,230039 |
| 摘 要： | 运用重标度极差分析方法,分析我国上证综指、深证成指、青岛海尔、长安汽车的收盘指数的对数收益率序列.结果表明,从长期来看,三者都存在持久性特征.上证综指的持久性特征要略强于深证成指,深证成指要强于青岛海尔,青岛海尔要强于长安汽车. |
| 关 键 词： | 股票市场 持久性 复杂性 |
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