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| 一类时间序列模型线性性的K-S型检验 | |
| 引用本文： | 陈敏,安鸿志.一类时间序列模型线性性的K-S型检验[J].科学通报,1996,41(11):961-966. |
| 作者姓名： | 陈敏 安鸿志 |
| 作者单位： | 中国科学院应用数学研究所，中国科学院应用数学研究所 北京 100080，北京 100080 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，中国科学院应用数学研究所青年概率实验室资助项目 |
| 摘 要： | 1 定理 考虑如下非线性时间序列模型: (1) 具有如下假设: (A1)是R~2中的开子集; (A2){∈_t}是i.i.d.序列,∈_t和x_(t-1),独立,且 (2) (A3)h(·)是正可测函数满足当|x|→∞时,h(x)→∞,h(x)/|x|→0,且对每一C>0, (A4){x_t}是混合序列,满足 |
| 关 键 词： | 非线性 时间序列模型 线性性检验 K－S型检验 |
| 收稿时间： | 1995-06-13 |
| 修稿时间： | 1995-10-16 |
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