| 代理证券组合中的R-β截面关系 |
| |
| 引用本文： | 陈收. 代理证券组合中的R-β截面关系[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 1999, 26(4): 108-112 |
| |
| 作者姓名： | 陈收 |
| |
| 作者单位： | ：湖南大学国际商学院，中国长沙，410082 |
| |
| 摘 要： | 以资本资产定价资产定价模型的均衡性为基础，分析市场证券组合的代理证券中Ｒ－β的普通最小二乘回归截面关系与代理证券边界。
|
| 关 键 词： | CAPM 代理证券组合 R－β截面关系 投资组合 |
| 修稿时间： | 1998-06-01 |
On the R- |
| |
| Chen Shou(International Business School. On the R-[J]. Journal of Hunan University(Naturnal Science), 1999, 26(4): 108-112 |
| |
| Authors: | Chen Shou(International Business School |
| |
| Affiliation: | Chen Shou;(International Business School |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《湖南大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《湖南大学学报(自然科学版)》下载全文 |
