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外汇期权定价的新方法--保险精算方法
引用本文:刘倩,刘新平.外汇期权定价的新方法--保险精算方法[J].贵州大学学报(自然科学版),2004,21(1):43-45,58.
作者姓名:刘倩  刘新平
作者单位:陕西师范大学,数学与信息科学学院,陕西,西安,710062;陕西师范大学,数学与信息科学学院,陕西,西安,710062
摘    要:在利率确定情形下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度——保险精算方法给出外汇期权定价公式,得到了欧式看涨期权和看跌期权的价格的表达式及平价关系。

关 键 词:期权定价  公平保费  概率测度  保险精算
文章编号:1000-5269(2004)01-0043-03

New Method to Option Pricing on Foreign currency-An Actuarial Approach
LIU Qian,LIU Xin ping.New Method to Option Pricing on Foreign currency-An Actuarial Approach[J].Journal of Guizhou University(Natural Science),2004,21(1):43-45,58.
Authors:LIU Qian  LIU Xin ping
Abstract:
Keywords:option pricing  fair premium  probability measure  actuarial approach
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