| 期权定价的混合Heston-Merton模型 |
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| 引用本文： | 郭志东,汪贤洪.期权定价的混合Heston-Merton模型[J].南华大学学报(自然科学版),2020,34(4):89-93. |
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| 作者姓名： | 郭志东 汪贤洪 |
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| 作者单位： | 安庆师范大学 数理学院,安徽 安庆246133;安庆师范大学 数理学院,安徽 安庆246133 |
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| 基金项目： | 安徽省自然科学青年基金项目(1908085QA29) |
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| 摘 要： | 把利率和波动率的随机性都纳入到期权定价模型中,提出了混合Heston-Merton期权定价模型。运用测度变换的方法,给出了欧式看涨期权在模型下的定价公式及相关的数值计算结果。
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| 关 键 词： | 期权定价 测度变换 随机利率 随机波动率 |
| 收稿时间： | 2020/2/19 0:00:00 |
Option Pricing under the Hybrid Heston-Merton Model |
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| GUO Zhidong,WANG Xianhong.Option Pricing under the Hybrid Heston-Merton Model[J].Journal of Nanhua University:Science and Technology,2020,34(4):89-93. |
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| Authors: | GUO Zhidong WANG Xianhong |
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| Institution: | School of Mathematics and Physics,Anqing Normal University,Anqing,Anhui 246133,China |
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| Abstract: | This paper incorporates,we incorporate the stochastic nature of the short rate and volatility in option valuation model.A Merton-Heston hybrid model was proposed.With the technique of the numeraire change,pricing formula for European options is derived.Finally,some numerical illustrations are given by computing European call option prices. |
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| Keywords: | option pricing technique of the numeraire change stochastic interest rate stochastic volatility |
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