| 中国股票市场相关性分析 |
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| 引用本文： | 王胜本,徐晓肆,陈瑛. 中国股票市场相关性分析[J]. 山东科技大学学报(自然科学版), 2008, 27(6) |
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| 作者姓名： | 王胜本 徐晓肆 陈瑛 |
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| 作者单位： | 华北煤炭医学院,管理系,河北,唐山,063000;华北煤炭医学院,管理系,河北,唐山,063000;华北煤炭医学院,管理系,河北,唐山,063000 |
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| 摘 要： | 相关性在金融风险管理中有着重要作用.利用一致性相关系数τ研究沪深股市与行业之间的相关性,并通过copula函数进一步研究它们之间的尾部相关性,最后用2005年的股票市场数据进行实证分析,为投资者投资决策和监管部门有效监管提供参考,对防范和控制股票市场风险、维护金融市场稳定发展具有较大的积极作用.
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| 关 键 词： | 金融风险 相关系数 τ copula函数 尾部相关性 |
The Correlation Analysis of China Stock Market |
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| WANG Sheng-ben,XU Xiao-si,CHEN Ying. The Correlation Analysis of China Stock Market[J]. Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci, 2008, 27(6) |
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| Authors: | WANG Sheng-ben XU Xiao-si CHEN Ying |
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| Affiliation: | WANG Sheng-ben,XU Xiao-si,CHEN Ying(Dept.of Management,Coal Medical College of North China,Tangshan,Hebei 063000,China) |
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