| 有交易费用的未定权益定价及其套期保值策略 |
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| 引用本文： | 熊德文,叶中行.有交易费用的未定权益定价及其套期保值策略[J].上海交通大学学报,1999,33(10):1264-1266. |
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| 作者姓名： | 熊德文 叶中行 |
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| 作者单位： | 上海交通大学应用数学系，上海 200030 |
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| 摘 要： | 考虑债券和股票的带交易费用的金融市场中的未定权益的套期保值策略问题，其中股票由一维布朗运动驱动，债券收益率ｒ（·）、股票收益率ｂ（·）和股票波动率σ（·）＞ ０ 为有界循序可测过程．文中采用随机分析、鞅方法，证明了［Ｘ（ｔ）＋ Ｒ（ｔ）Ｙ（ｔ）］／Ｂ（ｔ）为Ｐ０ ＾ 鞅，从而对一般的未定权益（Ｃ０，Ｃ１）给出了其套期保值价格出发的套期保值策略的自反馈形式
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| 关 键 词： | 交易费用 套期保值 套期保值策略 辅助鞅 |
| 文章编号： | 1006-2467(1999)10-1264-03 |
| 修稿时间： | 1998年11月20 |
Hedging Price and Hedging Strategy of a Contingent Claim with Transaction Cost |
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| XIONG De wen,YE Zhong xing Dept. of Applied Math.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai ,China.Hedging Price and Hedging Strategy of a Contingent Claim with Transaction Cost[J].Journal of Shanghai Jiaotong University,1999,33(10):1264-1266. |
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| Authors: | XIONG De wen YE Zhong xing Dept of Applied Math Shanghai Jiaotong Univ Shanghai China |
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| Institution: | XIONG De wen,YE Zhong xing Dept. of Applied Math.,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 200030,China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | transaction costs hedging price hedging strategy auxiliary martingale |
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