| 股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型 |
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| 引用本文： | 赵巍.股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型[J].南京师大学报,2010,33(1). |
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| 作者姓名： | 赵巍 |
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| 作者单位： | 淮海工学院商学院; |
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| 基金项目： | 淮海工学院引进人才科研启动基金(KQ09012) |
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| 摘 要： | 分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具.本文通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了It分数Black-Scholes市场;接着在分数风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅(quasi-martingale)定价方法给出了分数Black-Scholes定价模型;进而讨论了股价受分数布朗运动驱动的混合期权定价模型.研究结果表明,与标准期权价格相比,分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数.
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| 关 键 词： | 分数布朗运动 拟鞅定价 分数Black-Scholes模型 混合期权 |
Pricing of Compound Option Model With Stock Price Driven by FBM |
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| Zhao Wei.Pricing of Compound Option Model With Stock Price Driven by FBM[J].Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),2010,33(1). |
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| Authors: | Zhao Wei |
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| Institution: | School of Business/a>;Huaihai Institute of Technology/a>;Lianyungang 222001/a>;China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | fractional brownian motion quasi-martingale pricing fractional Black-Scholes model compound option |
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