| 双障碍期权的数学模型及其定价 |
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| 引用本文： | 张斌,韩萍. 双障碍期权的数学模型及其定价[J]. 新疆师范大学学报(自然科学版), 2004, 23(4): 36-40 |
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| 作者姓名： | 张斌 韩萍 |
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| 作者单位： | 1. 南京气象信息工程大学,数学系,南京,210044
2. 新疆财经学院,应用数学系,新疆,乌鲁木齐,830001 |
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| 摘 要： | 本运用期权的风险中性定价理论，通过分析资产价格过程的性质，建立了双敲出期权的数学模型。通过变量代换．将该模型转化为热传导方程，由此得出双敲出看涨期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 看涨期权 定价理论 资产价格 障碍 定价公式 风险中性 过程 变量代换 热传导方程 模型转化 |
| 文章编号： | 1008-9659-(2004)-04-0036-05 |
| 修稿时间： | 2004-05-22 |
The Model And Pricing of The Double Barriers Option |
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| ZHANG Bin,HAN Ping. The Model And Pricing of The Double Barriers Option[J]. Journal of Xinjiang Normal University(Natural Sciences Edition), 2004, 23(4): 36-40 |
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| Authors: | ZHANG Bin HAN Ping |
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| Abstract: | This paper is based on the theory of the risk neutral.By analyzing the property of matingale of the option price,we construct the model of the double barriers option.By solving PDE of the contingent claim,we present the price of the double knock and out option. |
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| Keywords: | Double barriers option Matingale Heat equation Option pricing |
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