| 重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度 |
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| 引用本文： | 莫建明,周宗放.重尾性操作风险的风险价值置信区间的灵敏度[J].系统工程理论与实践,2009,29(6):59-67. |
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| 作者姓名： | 莫建明 周宗放 |
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| 作者单位： | 1. 电子科技大学经济与管理学院,成都,610054;四川交通职业技术学院,成都,611130
2. 电子科技大学经济与管理学院,成都,610054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，四川省教育厅资助项目 |
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| 摘 要： | 根据操作风险价值不确定度的合成机理,通过对重尾性操作风险价值解析解的分析,导出高置信度下重尾性操作风险价值的标准不确定度及置信区间.进而以弹性分析方法对该置信区间的灵敏度进行理论探讨和实例分析后发现:随尾指数的增大, 操作风险价值及其置信区间长度同时增大,且在高置信度下,尾指数是影响操作风险价值及其置信区间长度灵敏度的关键参数. 据此,可将尾指数作为操作风险的监控参数,操作风险监管资本的提取方式可改进为:以操作风险价值的某一置信区间为监管资本的控制范围.这在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量中的应用,并使操作风险的管理更加合理.
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| 关 键 词： | 操作风险 操作风险价值的置信区间 不确定性传递理论 弹性理论 |
Confidence intervals' sensitivity of heavy-tailed operational VaR |
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| MO Jian-ming,ZHOU Zong-fang.Confidence intervals' sensitivity of heavy-tailed operational VaR[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2009,29(6):59-67. |
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| Authors: | MO Jian-ming ZHOU Zong-fang |
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