| 基于最小信息熵—最大增值熵的投资组合优化模型 |
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| 引用本文： | 董雪璠,王秀国,周荣喜,宗泽.基于最小信息熵—最大增值熵的投资组合优化模型[J].北京化工大学学报(自然科学版),2011,38(6):120-124. |
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| 作者姓名： | 董雪璠 王秀国 周荣喜 宗泽 |
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| 作者单位： | 北京化工大学经济管理学院,北京,100029;中央财经大学应用数学学院,北京,100081 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(70901079/70701003/71171012); 中央高校基本科研业务费专项资金(ZZ1017); 北京化工大学学科建设项目(2010096); 大学生科技创新基金项目(101001022) |
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| 摘 要： | 针对Markowitz的均值-方差模型的缺陷，用信息熵代替方差度量风险，用反映资金的增值速度的增值熵代替均值，提出了一种新型投资组合模型——最小信息熵-最大增值熵模型，并通过多目标决策方法中的模糊集理论对模型进行求解。同时，给出了通过引入权重系数，将原模型转化为了具有单一目标函数的求解方法。最后通过上海证券交易所的实际数据验证了模型的可行性和有效性。
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| 关 键 词： | 投资组合模型 信息熵 增值熵 模糊集理论 |
| 收稿时间： | 2011-06-08 |
Portfolio optimization model based on the minimum comentropy and the maximum value-added entropy |
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| DONG XueFan,WANG XiuGuo,ZHOU RongXi,ZONG Ze.Portfolio optimization model based on the minimum comentropy and the maximum value-added entropy[J].Journal of Beijing University of Chemical Technology,2011,38(6):120-124. |
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| Authors: | DONG XueFan WANG XiuGuo ZHOU RongXi ZONG Ze |
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| Institution: | 1.School of Economics and Management, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029；2.School of Applied Mathematics, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China |
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| Abstract: | In order to overcome the defects of Markowitz's mean-variance model,a new portfolio model has been developed.The model is based on the minimum comentropy and the maximum value-added entropy model by using comentropy to measure risk instead of variance,and making value-added entropy indicate the value-added rate of funds instead of the mean.The model can be calculated by using fuzzy set theory in a multi-objective decision-making method.A method of solving the model is also given in which the original model ... |
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| Keywords: | portfolio model comentropy value-added entropy fuzzy set theory |
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