| 上海股票市场的标度特征 |
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| 引用本文： | 苑莹,庄新田. 上海股票市场的标度特征[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2006, 27(10): 1177-1180. DOI: - |
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| 作者姓名： | 苑莹 庄新田 |
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| 作者单位： | 东北大学,工商管理学院,辽宁,沈阳,110004 |
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| 摘 要： | 在分形理论的基础上,以上海股票市场为例,对1990年~2003年间上证综合指数的标度特征进行了实证研究.首先通过重标极差分析方法及V统计分析方法对上证综指的标度不变性进行了确认.其次,通过多重分形标度分析的方法进一步研究了上证综指时间序列的多重分形标度特征.实证结果表明,上海股票市场显示出不同时间标度上股票收益时间序列的持久性,而且表现出超过一年半时间的平均非周期性循环;另外,多重分形标度分析的方法不但能够确认标度不变性,而且能够说明金融时间序列中概率分布的标度变化,这对描述时间序列的变化规律具有现实意义.
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| 关 键 词： | 股票价格指数 标度不变性 R/S分析 Hurst指数 V统计 多重分形 |
| 文章编号： | 1005-3026（2006）10-1177-04 |
| 收稿时间： | 2005-11-15 |
| 修稿时间： | 2005-11-15 |
On the Scaling Characteristics of Shanghai Stock Market |
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| YUAN Ying,ZHUANG Xin-tian. On the Scaling Characteristics of Shanghai Stock Market[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2006, 27(10): 1177-1180. DOI: - |
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| Authors: | YUAN Ying ZHUANG Xin-tian |
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| Affiliation: | School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110004, China. |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | stock price index scale invariance R/S analysis Hurst index V statistic multifractal |
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