| 期现货市场风险传导研究——以我国大豆市场为例 |
| |
| 引用本文： | 马述忠,汪金剑,冯晗.期现货市场风险传导研究——以我国大豆市场为例[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2011(3):37-43. |
| |
| 作者姓名： | 马述忠 汪金剑 冯晗 |
| |
| 作者单位： | 浙江大学经济学院,浙江杭州,310027 |
| |
| 基金项目： | 国家社科基金重点项目"我国粮食安全问题与全球粮食定价机制研究"，浙江省自然科学基金重点项目"基于全球产业链治理的我国农业产业安全研究"，浙江省钱江人才计划C类项目和浙江省研究生创新科研项目(YK2009019)"基于效率增进和互利共赢视角的开放型链式农业研究"的系列研究成果之一 |
| |
| 摘 要： | 本文以我国大豆市场为例,研究了风险在期现货市场间的传导,分析了我国大豆期货市场风险降低作用的发挥情况。研究发现,我国大豆期现货市场间存在不能被外部因素所解释的风险因果关系。本文认为,这反映了风险在期现货市场间的传导。此外,因现货市场做空机制缺乏所造成的负面因素传播不畅,构成了最主要的风险传导障碍,现货市场中不存在源自期货市场风险的鉴别机制。给定投机力量在我国期货市场当中的主导地位,本文的结果表明,我国大豆期货市场的存在非但未能降低市场风险,反而构成了现货市场波动的来源。
|
| 关 键 词： | 期货市场 现货市场 风险传导 中国 大豆 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
