| 具有不同借贷利率的Black-Scholes模型 |
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| 引用本文： | 薛红,贺时兴,杨花娥. 具有不同借贷利率的Black-Scholes模型[J]. 西安工程科技学院学报, 1999, 13(3): 271-276 |
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| 作者姓名： | 薛红 贺时兴 杨花娥 |
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| 作者单位： | 西北纺织工学院基础部,710048,西安市金花南路19号,西安联合大学教学系 |
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| 基金项目： | 西北纺织工学院校科研和教改项目，ZD970802， |
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| 摘 要： | 在不同借贷利率以及股票的期望收益率、波动率和红利率都随时间变化(非随机)情形下,利用倒向随机微分方程及Feynman-Kac公式得到欧式看涨和看跌期权定价公式.由此可看出借贷利率各自对期权价格的影响,并得到欧式看涨和看跌期权的平价关系.
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| 关 键 词： | 倒向随机微分方程 非线性Feynman-Kac公式 偏微分方程 欧式期权 平价关系 |
| 修稿时间： | :1999-03-1 |
The Black-Scholes Models with Different Brrowing and Lending Rate |
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| Xue Hong,He ShiXing,Yang Huae. The Black-Scholes Models with Different Brrowing and Lending Rate[J]. Journal of Xi an University of Engineering Science and Technology, 1999, 13(3): 271-276 |
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| Authors: | Xue Hong He ShiXing Yang Huae |
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