首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
     

期货市场最优套期保值比率估计方法
作者姓名:林梦瑶  魏军
作者单位:中国人民大学经济学院,中国人民大学经济学院
摘    要:本文总结了目前出现的期货市场中对套期保值比率的主要估计方法,对涉及到的模型进行了介绍、归纳和总结,并给出了实证分析的方法,对期货领域中套期保值比率的估计有一定的指导作用。

关 键 词:套期保值比率  OLS  B-VAR  ECM-GARCH  Modified ECM-GARCH
本文献已被 CNKI 等数据库收录!
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号