| 混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 余征,闫理坦. 混合分数布朗运动环境下的欧式期权定价[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版), 2008, 25(4) |
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| 作者姓名： | 余征 闫理坦 |
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| 作者单位： | 东华大学理学院,上海,201620 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金,教育部科学技术研究项目 |
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| 摘 要： | 基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下,给出了完备的混合型Black-Scholes市场下欧式看涨期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 混合型分数布朗运动 拟条件期望 期权 |
European Call Option Pricing under a Mixed Fractional Brownian Motion Environment |
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| YU Zheng,YAN Li-tan. European Call Option Pricing under a Mixed Fractional Brownian Motion Environment[J]. Journal of University of Science and Technology of Suzhou, 2008, 25(4) |
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| Authors: | YU Zheng YAN Li-tan |
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