| 基于Esscher变换的指数Ornstein-Uhlenbeck过程的定价 |
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| 引用本文： | 严钧. 基于Esscher变换的指数Ornstein-Uhlenbeck过程的定价[J]. 扬州大学学报(自然科学版), 2012, 15(2): 17-19,33 |
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| 作者姓名： | 严钧 |
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| 作者单位： | 扬州大学数学科学学院,江苏扬州,225002 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金数学天元青年基金资助项目,扬州大学创新培育基金资助项目 |
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| 摘 要： | 考虑指数Ornstein-Uhlenbeck过程作为标的价格过程,通过Esscher变换给出该价格过程欧式期权的价格.
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| 关 键 词： | Ornstein-Uhlenbeck过程 Esscher变换 期权定价 |
Pricing of exponential Ornstein - Uhlenbeck process on Esscher transform |
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| YAN Jun. Pricing of exponential Ornstein - Uhlenbeck process on Esscher transform[J]. Journal of Yangzhou University(Natural Science Edition), 2012, 15(2): 17-19,33 |
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| Authors: | YAN Jun |
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| Affiliation: | YAN Jun(Sch of Math Sci,Yangzhou Univ,Yangzhou 225002,China) |
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