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| 一种不依赖价格偏离的最优连续内部交易策略及市场特征 | |
| 引用本文： | 胡华涛,周永辉. 一种不依赖价格偏离的最优连续内部交易策略及市场特征[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版), 2019, 37(2): 38-42 |
| 作者姓名： | 胡华涛 周永辉 |
| 作者单位： | 贵州师范大学数学科学学院,贵州贵阳,550025;贵州师范大学大数据与计算机科学学院,贵州贵阳,550025 |
| 摘 要： | 研究一类偏离半强有效性定价下的连续内部交易模型,应用Kalman-Bucy滤波方法,得到了一种不依赖价格偏离的最优内部交易策略及定价准则,但发现最优利润与定价的偏离程度正相关,风险价值与偏离定价的偏离剩余信息过程是一个半鞅。 |
| 关 键 词： | 连续内部交易 偏离半强有效市场定价 滤波理论 最优交易策略 偏离剩余信息过程 |
An optimal strategy independent of deviation of pricing rule with market feature in continuous insider trading |
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| Keywords: | |
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