| 三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量 |
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| 引用本文： | 李艳,叶中行.三叉树模型下欧氏衍生证券的风险度量[J].东华大学学报(自然科学版),2001,27(3):10-13. |
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| 作者姓名： | 李艳 叶中行 |
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| 作者单位： | 上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金重大项目(编号79790130)资助 |
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| 摘 要： | 通过反映投资者对风险的不同偏好程度的主观概率，这里推导出具有两资产的三叉树模型下欧式衍生证券的风险度量。
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| 关 键 词： | 三叉树模型 欧氏衍生证券 风险度量 风险管理 金融 |
| 修稿时间： | 2000年6月13日 |
Risk Measure for European Derivative Securities Under Multiplicative Triple Tree Model |
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| Li Yan,Ye Zhongxing.Risk Measure for European Derivative Securities Under Multiplicative Triple Tree Model[J].Journal of Donghua University,2001,27(3):10-13. |
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| Authors: | Li Yan Ye Zhongxing |
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| Abstract: | We derive the risk measure for the European Derivative Securities based on the multiplicative triple tree model. This measure involves the subjective probability of risk which reflects the investor's favor of risk. |
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| Keywords: | equivalent martingale measurre subjective probability measure objective probability measure triple tree model |
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