| 标的股票支付红利的可转换债券的鞅定价 |
| |
| 引用本文： | 付粉娟,刘新平.标的股票支付红利的可转换债券的鞅定价[J].海南大学学报(自然科学版),2007,25(3):248-252. |
| |
| 作者姓名： | 付粉娟 刘新平 |
| |
| 作者单位： | 陕西师范大学,数学与信息科学学院,陕西,西安,710062;陕西师范大学,数学与信息科学学院,陕西,西安,710062 |
| |
| 摘 要： | 假设可转换债券的价格是时间和标的资产(股票)价格的函数,标的资产(股票)支付红利,且有依赖时间参数的期望收益率μ(t),波动率σ(t)及红利率ρ(t).在自融资交易策略的基础上利用鞅方法讨论了不可赎回的情况下可转换债券的定价.
|
| 关 键 词： | 可转换债券 鞅方法 期权 |
The Martingale Pricing for Convertible Bond on Stocks with Dividends |
| |
| FU Fen-juan,LIU Xin-ping.The Martingale Pricing for Convertible Bond on Stocks with Dividends[J].Natural Science Journal of Hainan University,2007,25(3):248-252. |
| |
| Authors: | FU Fen-juan LIU Xin-ping |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | convertible bonds martingale method options |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
