| 具有不确定执行价格的期权定价模型 |
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| 引用本文： | 薛红.具有不确定执行价格的期权定价模型[J].西安工程科技学院学报,2004,18(1):87-90. |
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| 作者姓名： | 薛红 |
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| 作者单位： | 西安工程科技学院理学院 陕西西安710048 |
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| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学基金项目(01JK137) |
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| 摘 要： | 利用随机微分方程和鞅方法，讨论了具有不确定执行价格的欧式期权的定价模型，获得具有不确定执行价格的欧式看涨期权及欧式看跌期权定价公式．
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| 关 键 词： | 期权 定价模型 随机微分方程 鞅方法 |
| 文章编号： | 1671-850X(2004)01-0087-04 |
| 修稿时间： | 2003年4月25日 |
Option pricing model with change exercise price |
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| XUE Hong.Option pricing model with change exercise price[J].Journal of Xi an University of Engineering Science and Technology,2004,18(1):87-90. |
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| Authors: | XUE Hong |
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| Abstract: | By means of backward stochastic different equation and martingale methods,pricing model with change exercise price was discussed,and Europe option pricing formula were obtained. |
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| Keywords: | option pricing model stochastic different equation martingale method |
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