| 破产时刻和破产赤字对保险公司破产概率的影响研究——基于Erlang风险模型 |
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| 引用本文： | 杨利平,周纹心.破产时刻和破产赤字对保险公司破产概率的影响研究——基于Erlang风险模型[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2019,36(3):84-97. |
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| 作者姓名： | 杨利平 周纹心 |
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| 作者单位： | 重庆大学数学与统计学院,重庆,401331;重庆师范大学财务处,重庆,401331 |
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| 基金项目： | 重庆市自然科学基金;重庆市社会科学规划培育项目 |
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| 摘 要： | 【目的】保险公司作为市场经济中重要活动主体,优胜劣汰是自由经济运行的必然结果,为了了解保险公司的生存现状,研究了当初始盈余值大于0时,个人索赔额服从Erlang(3)分布,索赔时间间隔服从Erlang(2)分布的Sparre Andersen风险模型。【方法】通过期望折现罚金函数,运用拉格朗日隐函数定理和拉普拉斯变换的技巧进行求解。【结果】得到破产时间和破产赤字的联合概率密度函数。【结论】根据中国上市保险公司的实际数据,对中国保险公司破产概率进行了实证研究,并证明该模型是有效的。
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| 关 键 词： | 破产时刻 破产赤字 Erlang分布 |
Study the Influence of Time to Ruin and Deficit at Ruin on Insurance Company Based on Erlang Risk Model |
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| YANG Liping,ZHOU Wenxin.Study the Influence of Time to Ruin and Deficit at Ruin on Insurance Company Based on Erlang Risk Model[J].Journal of Chongqing Normal University:Natural Science Edition,2019,36(3):84-97. |
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| Authors: | YANG Liping ZHOU Wenxin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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