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一类干扰模型下的破产估计
引用本文:
焦圣华.一类干扰模型下的破产估计[J].西北大学学报,2009,39(6).
作者姓名:
焦圣华
作者单位:
临沂师范学院数学系,山东临沂,276001
基金项目:
国家自然科学基金资助项目
摘 要:
目的 研究S(γ)族索赔分布在一般干扰模型中的破产概率.方法 利用分布的相关性质及拉普拉斯变换.结果 得到与分布及干扰过程有关的破产概率定理.结论 揭示了初始准备金趋于无限时,破产概率受干扰强度的规律,推广了已有干扰模型的破产概率估计.
关 键 词:
破产概率
干扰模型
轻尾分布
Lěvy过程
Lěvy
motion
Estimation of ruin probability in a perturbed model
Abstract:
Keywords:
the ruin probability
the perturbed model
the lighter-tailed distribution
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