| 不完全分散化投资组合模型研究 |
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| 引用本文： | 胡华,冯伟燕.不完全分散化投资组合模型研究[J].甘肃联合大学学报(自然科学版),2012,26(6):6-9. |
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| 作者姓名： | 胡华 冯伟燕 |
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| 作者单位： | 宁夏大学数学计算机学院,宁夏银川,750021 |
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| 基金项目： | 宁夏研究生教育创新计划项目，宁夏大学教育教学改革重点项目 |
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| 摘 要： | 传统的套利模型假设条件中不含有交易成本,在给定收益率的情况下通过分散化投资来减小风险,然而在实际市场交易中交易成本是存在的.结合经济学中交易成本概念,本文建立了新的含有交易成本的套利投资组合模型,得出了在考虑交易成本后给定收益率的情况下投资是不完全分散化的结论.
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| 关 键 词： | 套利投资组合 交易成本 收益率 风险 |
Study on Incomplete Decentralized Investment Model |
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| HU Hua,FENG Wei-yan.Study on Incomplete Decentralized Investment Model[J].Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences,2012,26(6):6-9. |
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| Authors: | HU Hua FENG Wei-yan |
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| Institution: | (School of Mathematics and Computer Science,Ningxia University,Yinchuan 750021,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | arbitrage pricing theory transaction cost profit proportion risk |
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