| 两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价 |
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| 引用本文： | 屈庆,王桂兰,时均民. 两因素HJM模型下债券、期货、期权的定价[J]. 系统管理学报, 2005, 14(3): 244-246 |
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| 作者姓名： | 屈庆 王桂兰 时均民 |
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| 作者单位： | 上海交通大学,数学系,上海,200240 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(10171066)，上海市重点项目(02DJ14063) |
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| 摘 要： | 在HJM模型下考虑远期利率由2个独立布朗运动驱动的零息票债券的期限结构,给出零息票债券和债券期货的定价公式,以及债券期货期权的定价公式。
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| 关 键 词： | 远期利率 零息债券 期货 期权 |
| 文章编号： | 1005-2542(2005)03-0244-03 |
| 修稿时间： | 2003-09-01 |
Bond, Future, Option Pricing in Two-Factor HJM Model |
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| QU Qing,WANG Gui-lan,SHI Jun-min. Bond, Future, Option Pricing in Two-Factor HJM Model[J]. Systems Engineering Theory·Methodology·Applications, 2005, 14(3): 244-246 |
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| Authors: | QU Qing WANG Gui-lan SHI Jun-min |
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| Abstract: | Consider the term structure of forward rates driven by two independent Brownian Motion, we give the pricing formula of zero-coupon bonds, then give princing formula of future on bond. At last we give the pricing formula of option on future. |
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| Keywords: | forward rates zero-coupon future option |
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