| 科创板交易制度会改善我国股票市场质量吗——基于多主体建模的仿真分析EI北大核心CSCDCSSCI |
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| 引用本文： | 梁睿,董纪昌,贺舟,刘颖.科创板交易制度会改善我国股票市场质量吗——基于多主体建模的仿真分析EI北大核心CSCDCSSCI[J].系统工程理论与实践,2022(1):76-83. |
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| 作者姓名： | 梁睿 董纪昌 贺舟 刘颖 |
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| 作者单位： | 中国科学院大学经济与管理学院;中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金应急管理项目(71850014);国家自然科学基金重点项目(71532013);国家自然科学基金面上项目(71871210);中国科学院大学优秀青年教师科研能力提升项目。 |
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| 摘 要： | 科创板自开市以来得到了市场参与者的广泛关注.前10个交易日内,科创板的股票价格全部翻倍.科创板的交易机制采用T+1制度,上市后前5个交易日不设涨跌幅限制,上市5个交易日后,涨跌幅限制为20%.科创板的推出对于我国股票市场质量产生了哪些影响?文章采用多主体建模方法构建符合我国真实市场的人工股票市场模型,模拟科创板的运行机制,从价格发现效率、流动性、波动性三方面衡量股票市场质量.研究结果表明,相比于主板,科创板交易制度提高了市场的价格发现效率,降低了市场流动性,加剧了市场波动.
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| 关 键 词： | 科创板 多主体建模 人工股票市场 涨跌幅限制 |
Will Sci-Tech innovation board improve the quality of China’s stock market:Based on multi-agent modeling |
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| LIANG Rui,DONG Jichang,HE Zhou,LIU Ying.Will Sci-Tech innovation board improve the quality of China’s stock market:Based on multi-agent modeling[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2022(1):76-83. |
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| Authors: | LIANG Rui DONG Jichang HE Zhou LIU Ying |
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| Institution: | (School of Economics and Management,University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;Key Laboratory of Big Data Mining and Knowledge Management,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Sci-Tech innovation board multi-agent modelling artificial stock market price limit |
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