| 基于网络结构的股票相关性研究 |
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| 引用本文： | 侍冰雪,魏慧茹,朱韶东,朱家明.基于网络结构的股票相关性研究[J].浙江科技学院学报,2015(1):62-67. |
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| 作者姓名： | 侍冰雪 魏慧茹 朱韶东 朱家明 |
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| 作者单位： | 1. 安徽财经大学 金融学院,安徽蚌埠,233030
2. 安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽蚌埠,233030 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(11301001)；国家级大学生创新创业训练计划项目(201410378194)；安徽省大学生创新创业计划项目 |
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| 摘 要： | 针对股票间相关性,选取了中国股票市场的沪深主板、创业板、中小板中共100只股票在2013年1月1日至2013年8月31日的周收盘价进行数据分析。首先计算各股票的对数收益率,建立样本股票之间的网络结构,分析股票网络结构的统计特性;然后重新对样本股票进行板块划分,并与同一股票市场的网络结构研究结果进行对比分析。
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| 关 键 词： | 网络结构 股票相关性 相关系数 股票板块划分 |
Research on correlation between stocks based on network structure |
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| SHI Bingxue,WEI Huiru,ZHU Shaodong,ZHU Jiaming.Research on correlation between stocks based on network structure[J].Journal of Zhejiang University of Science and Technology,2015(1):62-67. |
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| Authors: | SHI Bingxue WEI Huiru ZHU Shaodong ZHU Jiaming |
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| Institution: | SHI Bingxue;WEI Huiru;ZHU Shaodong;ZHU Jiaming;School of Finance,Anhui Finance and Economics University;School of Statistics and Applied Mathematics,Anhui Finance and Economics University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | network architecture stock correlation linear programming plate division |
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