| 动态非均衡模型的模拟建模方法 |
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| 引用本文： | 叶明确,张世英.动态非均衡模型的模拟建模方法[J].系统工程理论与实践,2002,22(1):57-64. |
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| 作者姓名： | 叶明确 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院 |
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| 基金项目： | 教育部博士点基金 ( 2 0 0 0 0 0 5 6 0 6 ) |
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| 摘 要： | 将模拟方法引入到无样本分割信息的动态非均衡计量经济模型中 ,建立起动态非均衡模型的 GHK递归模拟极大似然法 ,并通过仿真实验说明该模拟方法在参数估计及路径分类推断方面的有效性.
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| 关 键 词： | 模拟方法 动态非均衡模型 GHK模拟极大似然法 路径分类 |
| 文章编号： | 1000-6788(2002)01-0057-08 |
| 修稿时间： | 2000年1月8日 |
Simulation Method in Dynamic Single Market Disequilibrium M odeling |
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| YE Ming-que,ZHANG Shi-ying.Simulation Method in Dynamic Single Market Disequilibrium M odeling[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2002,22(1):57-64. |
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| Authors: | YE Ming-que ZHANG Shi-ying |
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| Institution: | Management School,Tianjin University |
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| Abstract: | In this paper, we propose simulation methods to deal with disequilibrium model with sample separation unknown. And establish GHK-recursive simulated maximum likelihood method for dynamic single market disequilibrium model. Monte Carlo studies are provided to demonstrate the efficiency of this method in estimation and regime classification of dynamic single market disequilibrium model. |
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| Keywords: | simulation method dynamic disequilibrium model GHK simulated maximum likelihood method regime classification |
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