股票系统风险衡量指标β系数及其测定方法 |
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引用本文: | 阎东明,张华伦.股票系统风险衡量指标β系数及其测定方法[J].西安理工大学学报,1996,12(1):66-71. |
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作者姓名: | 阎东明 张华伦 |
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作者单位: | 西安理工大学工商管理学院 |
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摘 要: | 探讨了普通股票投资中系统风险衡量指标β系数的含义,通过与CAPM模型的对比,阐明β系数的测定方法应以收益率标准差(或协方差)为理论基础。测定了上海证券交易所6种挂牌股票的β值,指出我国上市股票β值主要取决于该股票流通量的大小,而且与政策因素有着密切的关系,体现了收益与风险的对等。
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关 键 词: | 普通股票,系统风险,β系数 |
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