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| 无限时间终端g-期望的Jensen不等式 | |
| 引用本文： | 孙豹.无限时间终端g-期望的Jensen不等式[J].黑龙江科技学院学报,2014(3):332-335. |
| 作者姓名： | 孙豹 |
| 作者单位： | 中国矿业大学理学院,江苏徐州221116 |
| 摘 要： | 为研究g-期望的Jensen不等式在时间T为无穷时刻成立的充要条件,基于倒向随机微分方程中g-期望的概念,通过无限时间终端下生成元的表示定理,建设性地构造了一类新的生成元g珔(t,z)=ag(t,z/a)。证明了在无限时间终端,非Lipschitz条件下,g-期望关于线性凸函数的Jensen不等式成立,当且仅当g是关于(y,z)是超齐次的生成元且不依赖于y。 |
| 关 键 词： | 随机过程 g-期望 条件g-期望 Jensen不等式 |
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