| 考虑死亡风险下提供动态提款收益和最低保障的变额年金定价 |
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| 引用本文： | 丁江玲,王传玉,凤旻.考虑死亡风险下提供动态提款收益和最低保障的变额年金定价[J].安徽工程科技学院学报,2013,28(1):69-72,77. |
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| 作者姓名： | 丁江玲 王传玉 凤旻 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院,安徽芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 安徽省高校人文社会科研基金资助项目 |
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| 摘 要： | 主要考虑了一类新的变额年金,该年金满足在合约累积期内保险公司给投保人提供一个动态的提款收益DWB(dynamic withdrawal benefit)和最低收益保障.本文在考虑死亡风险情况下,利用反射布朗运动的性质以及资产定价原则,给出了该类变额年金合约的定价公式的显示表达式.
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| 关 键 词： | 动态提款收益 最低收益保障 反射布朗运动 死亡风险 定价公式 |
Pricing variable annuities with dynamic withdrawal benefit and minimum guarantee under mortality risk |
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| DING Jiang-ling
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WANG Chuan-yu
,
FENG Min.Pricing variable annuities with dynamic withdrawal benefit and minimum guarantee under mortality risk[J].Journal of Anhui University of Technology and Science,2013,28(1):69-72,77. |
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| Authors: | DING Jiang-ling WANG Chuan-yu FENG Min |
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| Institution: | Min(Coll.of Math.and Phy.,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000,China) |
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| Abstract: | |
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