| 安全第一的证券组合优化模型与绩效管理 |
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| 引用本文： | 曹国华 黄薇. 安全第一的证券组合优化模型与绩效管理[J]. 重庆大学学报(自然科学版), 2000, 23(3): 94-96 |
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| 作者姓名： | 曹国华 黄薇 |
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| 作者单位： | [1]重庆大学工商管理学院 [2]重庆大学自动化学院 |
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| 摘 要： | 针对传统确定是优证券组合方法即马可维茨方法需知道投资者无差异曲线，从而较难在实践中运用，提出了安全第一准则，借用安全性参数直接求解一个最优化问题，得到了基于安全第一下证券组合优化模型，对其中概率约束条件给出两种处理方法，并就如何评价投资证券组合的绩效人出安全第一指数。
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| 关 键 词： | 安全第一 证券组合 组合绩效管理 优化模型 |
| 文章编号： | 1000-582(2000)03-0094-03 |
| 修稿时间： | 1999-08-10 |
Optimal Model of Portfolio under Safety-First Criteria and Portfolio Performance Management |
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| CAO Guo hu,HUANG Wei. Optimal Model of Portfolio under Safety-First Criteria and Portfolio Performance Management[J]. Journal of Chongqing University(Natural Science Edition), 2000, 23(3): 94-96 |
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| Authors: | CAO Guo hu HUANG Wei |
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| Affiliation: | CAO Guo hua 1,HUANG Wei 2 |
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| Abstract: | We point out the shortage of optimal portfolio model which was suggested by Markowitz in 1952, this theory has been less useful in practice because one must know indifference curves of investors. We propose safety first criteria and get optimal portfolio model under this criteria. Two methods are given to do with probability condition, and we obtain optimal portfolio. At last, we give safety first index to portfolio performance management. |
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| Keywords: | safety first portfolio efficient frontier portfolio performance management |
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