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政府干预下的巨灾保险产品定价:基于CAPM定价模型的探讨
作者姓名:文斌  伍艳
作者单位:西南民族大学经济学院,610041
摘    要:引用了资本资产定价模型(CAPM),直接算出巨灾保险产品风险附加费用,然后将其与根据零效用计算出的纯保费相加,即可得出巨灾保险的产品定价。本文认为即使采用了合理的保险产品定价,保险公司也无法面对巨灾带来的破产风险,为了激励保险公司对该险种的设立,由政府发放债券的形式来分散保险公司的风险。

关 键 词:资本资产定价模型  巨灾保险  巨灾债券  再保险
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