| 具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型 |
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| 引用本文： | 杨建林,赵欣,蒋祥林.具有投资约束和亏损限制的投资组合管理模型[J].天津理工大学学报,2002,18(2):7-10. |
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| 作者姓名： | 杨建林 赵欣 蒋祥林 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 (79870 0 90 ) |
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| 摘 要： | 研究了财产保险公司的投资组合管理问题 ,建立了具有风格约束的金融规划模型 .通过加入投资约束和亏损限制 ,扩展了当前的模型 ,使得新模型对财产保险公司而言更具实际意义 .最后通过财产保险部门的一个数值实例验证了新模型的有效性 .
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| 关 键 词： | 财产保险公司 投资约束 亏损限制 |
| 文章编号： | 1004-2261(2002)02-007-04 |
| 修稿时间： | 2001年12月27 |
Portfolio management model with investment and shortfall constraints |
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| YANG Jian lin,ZHAO Xin,JING Xiang lin.Portfolio management model with investment and shortfall constraints[J].Journal of Tianjin University of Technology,2002,18(2):7-10. |
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| Authors: | YANG Jian lin ZHAO Xin JING Xiang lin |
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| Abstract: | The portfolio management problem of property-liability insurance company is investigated in this paper. By adding investment and shortfall constraints,the newly obtained portfolio model becomes more realistic compared to the older one.A numerical example is given to verify the validity of our new portfolio model. |
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| Keywords: | property liability company investment constraint shortfall constraint |
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