| 基于T-S模型方法的非线性随机时滞金融系统的多目标优化 |
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| 引用本文： | 杨杨,赵建立.基于T-S模型方法的非线性随机时滞金融系统的多目标优化[J].聊城大学学报(自然科学版),2019,32(2):14-21. |
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| 作者姓名： | 杨杨 赵建立 |
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| 作者单位： | 聊城大学数学科学学院 ,山东聊城,252059;聊城大学数学科学学院 ,山东聊城,252059 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;国家自然科学基金 |
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| 摘 要： | 主要研究了不确定随机时滞金融系统的多目标H_2/H_∞的投资策略问题,多目标H_2/H_∞投资策略能够使得投资成本和投资风险尽可能达到最小.通过运用T-S模糊方法将多目标模糊投资策略问题转化为线性矩阵不等式(Linear Matrix Inequality,简写为LMI)约束的多目标优化问题(Multiobjective Optimization Problem,简写为MOP).另外,基于线性矩阵不等式的多目标进化算法(Multiobjective Evolution Algorithm,简写为MOEA)寻找多目标优化问题的Pareto最优解,最后投资者可以根据他们自己的喜好选择一个互惠策略.
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| 关 键 词： | 多目标优化问题 T-S模糊方法 Pareto最优解 线性矩阵不等式 |
Multiobjective Optimization for Nonlinear Stochastic Financial Systems with Time-Delay Based on T-S Method |
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