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| 权重分位数-自适应LASSO方法研究与应用 | |
| 作者姓名： | 廖继标 姜云卢 邓罡 陈宁 韩国胜 |
| 摘 要： | 有关惩罚分位数回归的研究较为丰富,不过多数惩罚分位数回归模型并没有解决杠杆点问题,WLAD-LASSO能有效处理自变量存在的离群值,是惩罚分位数回归的特例.该文将WLAD-LASSO推广至更一般的情形,提出了WQR-LASSO方法.WQR-LASSO不仅具备WLAD-LASSO的优点,而且无须对误差分布做任何假设,能更... |
| 关 键 词： | 权重分位数-自适应LASSO 稳健变量选择 异常值 惩罚分位数回归 |
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