| 具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险 |
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| 引用本文： | 王爱香,秦成林. 具有均值-方差保费原理的最优超额损失再保险[J]. 上海大学学报(自然科学版), 2006, 12(2): 207-210 |
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| 作者姓名： | 王爱香 秦成林 |
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| 作者单位： | 上海大学,理学院,上海,200444;上海大学,理学院,上海,200444 |
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| 基金项目： | 交通银行基金托管部项目;上海市教委资助项目 |
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| 摘 要： | 考虑具有均值-方差保费原理的超额损失再保险的最优策略问题，沿用Hipp的理论框架，以最小化破产概率为目标，得到一个Hamilton-Jacobi-Bellman方程，并证明了其解的存在性及最优性.
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| 关 键 词： | 超额损失再保险 均值-方差保费准则 破产概率 HJB方程 检验定理 |
| 文章编号： | 1007-2861（2006）02-0207-04 |
| 收稿时间： | 2005-05-17 |
| 修稿时间： | 2005-05-17 |
Optimal XL Reinsurance Using Mean-Variance Premium Principle |
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| WANG Ai-xiang,QIN Cheng-lin. Optimal XL Reinsurance Using Mean-Variance Premium Principle[J]. Journal of Shanghai University(Natural Science), 2006, 12(2): 207-210 |
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| Authors: | WANG Ai-xiang QIN Cheng-lin |
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| Affiliation: | School of Sciences, Shanghai University, Shanghai 200444, China |
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| Abstract: | The optimal dynamic unlimited excess of loss reinsurance using the mean-variance premium principle is studied.Following Hipp's theory,a corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equation is obtained to minimize the ruin probability,and existence and optimality of the solution is proved. |
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| Keywords: | XL reinsurance mean-variance premium principle ruin probability HJB equation verificationtheorem. |
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