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| 中国股票市场行业风险结构的实证分析 | |
| 引用本文： | 陈健,曾世强,李湛.中国股票市场行业风险结构的实证分析[J].系统工程,2007,25(12):53-57. |
| 作者姓名： | 陈健 曾世强 李湛 |
| 作者单位： | 1. 上海师范大学,商学院,上海,200234 2. 上海军远通讯设备有限公司,上海,200072 3. 上海交通大学安泰经济与管理学院,上海,200030 |
| 基金项目： | 上海市教育委员会科研创新项目 |
| 摘 要： | 从两个方面研究中国股票市场行业风险结构，首先是利用分解法将股票市场行业整体平均风险分解为系统风险和非系统风险；其次是利用CAPM模型计算单个行业的风险组成。主要结论有：在样本期间，系统风险占行业平均风险的比例超过了70％，系统风险随时间呈现下降趋势，但行业非系统风险不存在明显的时间趋势；不同行业的风险构成存在很大差异。 |
| 关 键 词： | 股票市场 行业 风险结构 |
| 文章编号： | 1001-4098（2007）12-0053-05 |
| 收稿时间： | 2007-08-18 |
| 修稿时间： | 2007年8月18日 |
Analysis of the Industry's Risk Structure of the China Stock Market |
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| CHEN Jian,ZENG Shi-qiang,LI Zhan.Analysis of the Industry''''s Risk Structure of the China Stock Market[J].Systems Engineering,2007,25(12):53-57. | |
| Authors: | CHEN Jian ZENG Shi-qiang LI Zhan |
| Abstract: | |
| Keywords: | Stock Market Industry Risk Structure |
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