| 最优投资决策问题的期望效益的数学表示 |
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| 引用本文： | 朱经浩,朱丙坤.最优投资决策问题的期望效益的数学表示[J].同济大学学报(自然科学版),2005,33(8):1114-1117,1126. |
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| 作者姓名： | 朱经浩 朱丙坤 |
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| 作者单位： | 同济大学,应用数学系,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（10371089） |
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| 摘 要： | 利用ITO公式和级数展开建立了最优投资决策问题的期望效益的一个数学表示，并由此给出了Merton关于最优投资决策问题的一个重要结果的简化证明，同时还给出了一个判断投资决策问题的最优停止时刻的充分条件．
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| 关 键 词： | 最优投资决策 数学期望 随机控制系统 |
| 文章编号： | 0253-374X（2005）08-1114-04 |
| 收稿时间： | 2004-05-26 |
| 修稿时间： | 2004-05-26 |
Mathematical Approach to Optimal Portfolio Peoblems |
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| ZHU Jing-hao,ZHU Bing-kun.Mathematical Approach to Optimal Portfolio Peoblems[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2005,33(8):1114-1117,1126. |
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| Authors: | ZHU Jing-hao ZHU Bing-kun |
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| Abstract: | A mathematical formula for the expected utility of an optimal portfolio problem is established with the employment of (ITO) formula and Lie series.An analysis is made of some applications of the mathematical formula ,including a simplified verification of one of Merton's conclusions.The mathematical formula is also used to deal with a local time-optimal problem. |
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| Keywords: | optimal portfolio mathematical expectation stochastic control systems |
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