| 具有指数效用函数的组合投资研究 |
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| 引用本文： | 张璞,薛红,王青. 具有指数效用函数的组合投资研究[J]. 西安工程科技学院学报, 1999, 13(4) |
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| 作者姓名： | 张璞 薛红 王青 |
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| 作者单位： | 西安交通大学信息与系统科学研究所!710049(张璞)，西北纺织工学院(薛红)，陕西省国际信托投资股份有限公司(王青) |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目! (79670 0 67) |
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| 摘 要： | 对投资方案的选择上以效用最大化为前提 ,假设投资者具有指数效用函数 ,讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下 ,最优组合投资方案的选择问题 .通过具体的算例演示了选择过程 ,同时比较分析了两种结果 .
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| 关 键 词： | 指数效用函数 组合投资 卖空 |
Research on Potfolio Investment with Exponential Utility Function |
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| Zhang Pu. Research on Potfolio Investment with Exponential Utility Function[J]. Journal of Xi an University of Engineering Science and Technology, 1999, 13(4) |
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| Authors: | Zhang Pu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | exponential utility function portfolio investment short selling |
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