| 一类特殊多元极值Copula的性质 |
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| 引用本文： | 董海燕,梁冯珍.一类特殊多元极值Copula的性质[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2015(1):79-82. |
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| 作者姓名： | 董海燕 梁冯珍 |
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| 作者单位： | 天津大学理学院数学系,天津,300072 |
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| 摘 要： | 针对一类构造得到的多元极值Copula,研究它的边界性质及尾部相关度量,并给出尾部相关度量的解析表达式.结果表明,若对参数加以约束,则其上尾相关系数可以表示成构成它的Copula的上尾相关系数的凸和.
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| 关 键 词： | 极值Copula 尾部相关函数 尾部相关系数 |
Analysis on property of a class of special extreme-value Copulas |
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| DONG Hai-yan,LIANG Feng-zhen.Analysis on property of a class of special extreme-value Copulas[J].Journal of Harbin University of Commerce :Natural Sciences Edition,2015(1):79-82. |
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| Authors: | DONG Hai-yan LIANG Feng-zhen |
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| Institution: | DONG Hai-yan;LIANG Feng-zhen;Department of Mathematics,School of science,Tianjin University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | extreme-value Copula tail dependence function tail dependence measure |
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