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| 基于GARCH-VAR模型的黄金类股票风险研究 | |
| 引用本文： | 蔡丽,冯长焕.基于GARCH-VAR模型的黄金类股票风险研究[J].太原师范学院学报(自然科学版),2015(1):28-32. |
| 作者姓名： | 蔡丽 冯长焕 |
| 作者单位： | 西华师范大学数学与信息学院 |
| 基金项目： | 西华师范大学基本科研业务费专项资金资助(14C004);南充市社科规划一般规划课题(NC2013B027) |
| 摘 要： | VAR作为当今风险管理基本工具之一,在各种金融资产的风险管理中得到广泛的运用,方差协方差模型是计算VAR的一般方法,它是假定金融时间序列服从正态分布,未考虑方差的时变性.然而时间序列普遍具有不完全服从正态分布、尖峰厚尾、波动集聚性、异方差等特点,GARCH模型恰好能更好地抓住这些特点,所以基于方差协方差模型的GARCH-VAR模型能更好的对金融时间序列进行风险分析.详细介绍了GARCH-VAR模型,并对如何运用GARCHVAR模型度量黄金股票的风险进行实证分析,得出了相应的结论. |
| 关 键 词： | GARCH模型 方差协方差模型 GARCH-VAR模型 |
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