| 带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数 |
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| 引用本文： | 刘文震,王传玉. 带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数[J]. 中国科学技术大学学报, 2013, 43(6): 444-460 |
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| 作者姓名： | 刘文震 王传玉 |
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| 作者单位： | 安徽工程大学金融工程系,安徽芜湖,241000 |
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| 摘 要： | 考虑带扰动的两类相关索赔风险过程.把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的Poisson-Geometric和广义Erlang(n)计数过程.得到了此模型的折现罚金函数的积分微分方程和该模型的折现罚金函数的Laplace变换,并且当相关两类索赔的密度函数的Laplace变换为有理函数时,给出了折现罚金函数的具体表达式.
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| 关 键 词： | 破产概率 Poisson-Geometric过程 广义Erlang(n)过程 折现罚金函数 Laplace变换 |
The discounted penalty function of a risk model with two dependent classes of risk processes |
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| LIU Wenzhen , WANG Chuanyu. The discounted penalty function of a risk model with two dependent classes of risk processes[J]. Journal of University of Science and Technology of China, 2013, 43(6): 444-460 |
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| Authors: | LIU Wenzhen WANG Chuanyu |
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| Affiliation: | (Department of Financial Engineering,Anhui Polytechnic University,Wuhu 241000,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | ruin probability Poisson-Geometric process generalized Erlang (n) process discounted penalty function Laplace transform |
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