沪深300股指期货价格无偏性检验 |
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引用本文: | 何章明.沪深300股指期货价格无偏性检验[J].当代地方科技,2012(3):71-71. |
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作者姓名: | 何章明 |
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作者单位: | 财经大学统计学院,西南610000 |
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摘 要: | 最小方差套期保值比率在满足一些充分必要条件时,与期望效用最优化套期保值比率等价,并且最优套期保值比率与套期保值者的期望效用函数无关。本文采用Lo和Mackinlay方差比检验和Wright基于秩和符号的方差比检验对沪深300股指期货价格无偏性进行了检验,检验结果表明沪深300股指期货价格是无偏的。
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关 键 词: | 无偏性 方差比检验 股指期货 |
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