| 资产市场的一般跨期均衡模型 |
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| 引用本文： | 胡华.资产市场的一般跨期均衡模型[J].甘肃联合大学学报(自然科学版),2007,21(6):26-28. |
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| 作者姓名： | 胡华 |
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| 作者单位： | 宁夏大学,数学计算机学院,宁夏,银川,750021 |
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| 摘 要： | 采用连续时间模型,研究了个人投资者一生的消费投资组合决策问题,推导出了资产市场中证券之间的一般均衡模型,并指出了它在不同假设条件下的应用.
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| 关 键 词： | 资产市场 风险资产 无风险资产 收益 均衡 |
| 文章编号： | 1672-691X（2007）06-0026-03 |
| 修稿时间： | 2007-04-23 |
A General Intertemporal Equilibium Model of the Asset Market |
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| HU Hua.A General Intertemporal Equilibium Model of the Asset Market[J].Journal of Gansu Lianhe University :Natural Sciences,2007,21(6):26-28. |
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| Authors: | HU Hua |
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| Institution: | School of Mathematics and Computer Science, Ningxia University, Yinchuan 750021, China |
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| Abstract: | With adoption continuous-time model,the author studies the individual investor problem of lifetime consumption-portfolio decision,deduceing a general equilibium model among securities in the asset market,and pointing out its application under the various assumptions term. |
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| Keywords: | asset market risky assets riskless assets return equilibrium |
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