| 一种Kalman平滑器新算法 |
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| 引用本文： | 王树斌,鲍克峭,邓自立.一种Kalman平滑器新算法[J].佳木斯大学学报,2004,22(1):59-61. |
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| 作者姓名： | 王树斌 鲍克峭 邓自立 |
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| 作者单位： | [1]石油大学自动化系，山东东营257061 [2]黑龙江大学自动化系，黑龙江哈尔滨150080 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 (69774019) |
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| 摘 要： | 应用现代时间序列分析方法，基于ARMA新息模型和白噪声估值器，本文提出了一种Kalman平滑器新算法，它不用解Riccati方程，并且可以统一的处理预报、滤波和平滑问题，估值器具有渐近稳定性，仿真例子说明了本算法的有效性。
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| 关 键 词： | Kalman平滑器 算法 现代时间序列分析方法 渐近稳定性 白噪声估值器 ARMA新息模型 |
| 文章编号： | 1008-1402(2004)01-0059-03 |
| 修稿时间： | 2004年1月6日 |
A NEW APPROACH OF DESIGNING KALMAN SMOOTHER |
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| WANG Shu - bin,BAO Ke - qiao,DENG Zi - li.A NEW APPROACH OF DESIGNING KALMAN SMOOTHER[J].Journal of Jiamusi University(Natural Science Edition),2004,22(1):59-61. |
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| Authors: | WANG Shu - bin BAO Ke - qiao DENG Zi - li |
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| Abstract: | Using modem time- series analysis method, based on the autoregressive moving average (AR-MA)innovation model and white noise estimators, a new algorithm of Kalman smoother is presented. The computation of the Riccati equation is avoided. They can handle the prediction, filtering and smoothing problems in a unified framework, and have the asymptotic stability. Simulation example shows the validity of the new algorithms. |
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| Keywords: | modem time - series analysis method Kalman smoother the asymptotic stability |
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