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| 控制随机利率下年金的现值 | |
| 引用本文： | 付桐林.控制随机利率下年金的现值[J].四川师范大学学报(自然科学版),2013(3):383-387. |
| 作者姓名： | 付桐林 |
| 作者单位： | 陇东学院数学与统计学院 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(71061012)资助项目;陇东学院青年科技创新项目资助 |
| 摘 要： | 在随机利率为反射Brownian运动和Brownian运动交替更新的假设下,在最低利率水平a、中间利率水平b和最高利率水平c调整基准利率和年金届期日为随机变量的条件下,借助于鞅方法和相关结论,研究了基准利率不断调控的随机利率下的年金,得到了控制随机利率下的年金现值. |
| 关 键 词： | 几何Brownian运动 Brownian运动 鞅 年金 随机利率 |
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