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| 基于人工蜂群算法的高频交易策略组合配置研究 | |
| 引用本文： | 陈炜,石诚,孙梦荣.基于人工蜂群算法的高频交易策略组合配置研究[J].山西大学学报(自然科学版),2013(3):363-368. |
| 作者姓名： | 陈炜 石诚 孙梦荣 |
| 作者单位： | 首都经济贸易大学信息学院 |
| 基金项目： | 北京市教委科技发展计划项目(KM201210038001);教育部人文社会科学研究青年基金(13YJC630012);北京市人才强教深化计划项目(PHR201108333);北京市财政和北京市教委“人才培养项目”;首都经济贸易大学研究生科技创新项目 |
| 摘 要： | 针对高频交易的发展以及目前国内关于高频交易策略组合配置问题的研究不足,文章以投资组合相关理论为基础,构建高频交易策略组合配置模型.该模型定义了衡量策略收益波动的"Jump"变量,同时设计了包含此变量的协方差估计方法,进而极大地减少了传统投资组合理论下协方差的计算量.最后,应用人工蜂群算法对模型进行了实证研究.结果表明,与传统的高频交易策略配置方法相比,文章所提出的配置方法具有较好的效果. |
| 关 键 词： | 高频交易策略 组合配置 人工蜂群算法 |
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