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| 基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究 | |
| 引用本文： | 毛志娟,梁治安.基于CIR随机利率模型下期权定价的实证研究[J].内蒙古大学学报(自然科学版),2013(3):266-272. |
| 作者姓名： | 毛志娟 梁治安 |
| 作者单位： | 上海财经大学金融学院;上海财经大学应用数学系 |
| 基金项目： | 教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708040);国家自然科学基金项目(NSFC11271243);上海市浦江项目(11PJC059);“上海财经大学‘211工程’四期重点学科建设项目”资助 |
| 摘 要： | 考虑当标的资产的价格过程服从几何布朗运动,并且利率过程满足均值回复的CIR过程时,欧式期权的定价问题.利用Δ-对冲和测度变换的鞅方法,推导出欧式期权的解析形式的闭式解.此外,用Monte Carlo方法求出期权数值解.同时,对比了数值解和解析解之间的不同. |
| 关 键 词： | 期权定价 CIR过程 随机利率 零息债券 |
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